運籌帷幄 - 梁業豪 2018年12月20日
《運籌帷幄－梁業豪》一籃子指數買賣盤交易機制
《運籌帷幄》設立一籃子指數買賣盤交易機制的目的，為提供一種新買賣盤數據包設計，讓
一個單獨買賣盤訊息可包含一籃子買賣盤，因而促進指數一籃子交易（包括指數套戥）的多個買
賣盤處理。一籃子指數買賣盤只能於持續交易時段內，透過經紀自設系統輸
入系統，且現階段只
適用於恆生指數成分股，但香港交易所稍後可能會考慮加入其他交易指數。每個一籃子指數買賣
盤輸入系統的速度為每秒一個一籃子指數買賣盤，與現時單一買賣盤的節流率相同。一籃子買賣
盤被傳送到ＡＭＳ╱３主機後，該一籃子買賣盤會被分拆成為普通的特別限價盤。
一籃子指數買賣盤具有以下特點：（一）只按時間次序對盤，（二）買賣盤不會因處於速動
市場Ｆａｓｔ Ｍａｒｋｅｔ，或因價格快速變動而被拒絕，和（三）即使市況突變，經紀亦毋
需處理大量的買賣盤價格更改或取消。一籃子指數買賣盤必需符合下列準則：（一）每個一籃子
買賣盤只可包括特別限價盤，（二）每個一籃子買賣盤必須包括至少１８隻恆生指數成分股，
（三）每個一籃子買賣盤的組合比重至少９０％須與恆指市值比重類同，（四）每個一籃子買賣
盤內的每一隻成分股的比重，不能偏離其於恆指成分股內的比重２０％以上，和（五）每個一籃
子指數買賣盤一定是單向的，即全屬買盤或沽盤。如未能遵守以上任何一項準則，可導致有關一
籃子指數買賣盤被暫停輸入。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
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