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2019年12月5日 星期四

股市權法 - 金曹 2019年12月5日

股市權法 - 金曹 2019年12月5日


不過,大戶不會太過冒險,當買入股票托高指數製造歡樂氣氛同時,也可以沽出十二月期指對沖下行風險,買得愈多現貨,沽得愈多期貨,到年尾拆倉,就算大跌不會有損失。大戶也可以沽出更多期指張數,表面指數拉升,實質是累積期指淡倉,等到期指回調到目標價可以平掉淡倉套利。

美國芝加哥期貨交易所要求會員申報

標普500期指持倉,十一月最後一星期見到散戶累積萬八張好倉、而大戶卻累積萬六張淡倉,商業盤則有兩千張淡倉。十一月之前大戶好倉為主,可以預見美股在感恩節後會比較淡。

活躍成交區間下移
港交所(00388)逢周一會公布持倉最多10個會員的未平倉合約,十一月尾見到非常大的沽盤,達一萬一千多張,比十月至十一月僅四千多張淡倉大幅拉升。期指見到活躍成交區間由26,000至27,400,也推低到25,400至27,000區間。中位數好淡爭持,由26,800回到26,200。如收市失守26,200,或會見到25,400至25,600。

不過,期權PUT CALL比率及引伸波幅未見大升,暫盯緊26,000點做下方對沖位,做好風險管理。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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