【財演算法】技術分析 — 解決線的陷阱（蔡嘉民）
2018-9-18 9:37:07
上次講到技術分析入面單線系統嘅問題，但好多人都感受唔倒有咩陷阱，因為仍然處於肉眼睇圖嘅階段係較難察覺。其實只要將你嘅策略放入電腦，再觀察一下回溯測試嘅結果，就會發現線並無想像中咁好。
簡單講有
幾個原因，一，你會假設左自己喺股價掂倒趨勢線嗰陣成功買入，但真實情況下，有機會未真係掂倒條線，個股價已經彈左上去。二，你會假設股價掂完趨勢線就買入，然後可以享受升幅，但其實佢有機會穿插趨勢線幾次先走出明顯嘅方向，而扣減洗費後，利潤會所剩無幾。假設你捕捉緊一個5%嘅反彈浪，一次嘅買賣洗費大約0.7%左右（買賣差價+印花稅+傭金），上落磨大約3次已經唔見左一半潛在利潤。
所以，用肉眼睇趨勢線會覺得係一個好好嘅系統，每次差唔多掂倒都會反彈/回落，但實際放入程式測試起黎就會發現利潤無想像中多，一來因爲人眼會大約合理化睇倒嘅野，二來因為交易世界中，洗費往往係一個邪惡嘅敵人。
解決方法係，Smooth out個訊號，或者可以稱為De-noise（去噪音化）。移動平均線嘅招數當中，黃金交叉死亡交叉就係用左De-noise嘅技術。如果單純用一條移動平均線交易，當股價升穿平均線就買入，跌穿就沽出的話，好多時利潤會被交易洗費吞沒。但用左雙線系統後，訊號出現密度會降低，因為移動平均線有去噪嘅效果，可以令個訊號更加平滑，從而減少單線系統嘅問題。
所以好多時肉眼會覺得單線系統有用過雙線系統，但其實雙線系統比起單線更加有優勢，特別係解決Over-trade嘅問題。
財演算法 - 蔡嘉民 舊文
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